Devizaspekulációs (System trading) rendszerek (Néhány példa)

1. USD/JPY rövidtávon (max. 2 nap) 30 perces alapon pozíciót nyitó spekuláció:
A rendszer a rövidtávú 100-150 pontos USD/JPY trendelmozdulásokból profitál. A pozíciót 0,5 millió USD/JPY-vel javasolt nyitni. Nyitás reggel 8 órától számított USD/JPY (maximum + minimum)/2 ą10 pontos szinteken, illetve pontosan akkor, amikor a 30 perces alapú piaci záróár áttöri a szintet. A pozíció stopja 20-40 pont vagy fordítás. A nyitott pozíció első felének (0,25 USD) profit target-je 75 pont, második 150 pont. Lényegileg ez az üzletelési rendszer abból indul ki, hogy az USD/JPY árfolyama volatilis, átlagosan 80-100 pontot mozog naponta. Ebben az esetben a fordítások költsége áll szemben a profit target nyereségével. Havi átlagos profit várakozás 100 pont, évi 1200. A rendszer veszteségszintje naponta maximum 30 pont.


2. USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF, rövidtávú 60, 240 perces alapú spekulációk
System trading alapon nyitható rövid közép és hosszú távú pozíciók.

Technikai indikátorok leüzletelése, adatbázison optimalizált paramétereik alapján. Elképzelések: mozgóátlagok (sima, exponenciális, súlyozott), stochastic, CCI, MACD rendszerek leüzletelése, fix stoppal és target-tel. Naponta átlagosan 1 pozíciót nyitnak ezek a rendszerek ( 8-16 óráig) , ami úgy is kialakulhat, hogy valamelyik napon 2-3-at, tehát fordítani kell, valamely napon egyet se. Ezeknek a pozícióknak átlag 30-50 pontos stopjuk van, devizpáronként különböző profit target-jük (120-180 pont). A nyereség várakozása egy ilyen rendszernek, évente átlag 750-1250 pont. Maximálisan kockázati szint egy ilyen rendszerrel 250-300 pont/év. Ha egy rendszer eléri a -300 pontot abba kell hagyni a követését, illetve lényeges, hogy időzíteni kell, feltételekhez kell kötni az indítását a rendszer leüzletelésének. Ezeket a rendszer optimalizálása során lehet kiszámítani. Lényeges szempont, hogy a 300 pontos devizánkénti veszteség erejéig, devizapáronként egyszerre több rendszer is követhető, ilyenkor persze egyik oldalról növekszik a nyitott pozíciós állomány, a kockázat. Felgyorsul a portfolió veszteség, nyereség ritmusa.